Od wielu miesięcy notowany jest spadek cen akcji Credit Suisse. Zamieszanie wokół stanu finansów banku jest coraz większe. W mediach pojawiają się kolejne doniesienia o potencjalnej niewypłacalności instytucji, która jest drugim co do wielkości szwajcarskim bankiem. Czy kurs jego akcji dało się przewidzieć? Tak – dzięki sztucznej inteligencji.
Pewne jak w szwajcarskim banku, czyli Credit Suisse w opałach
Od wielu miesięcy notowany jest spadek cen akcji Credit Suisse. Jako że Sentimenti zajmuje się między innymi przewidywaniem kursów instrumentów finansowych czy kryptowalut, postanowiliśmy przyjrzeć się atmosferze i nastrojom panującym w sieci wokół Credit Suisse.
Analizie poddano poziom natężenia emocji i pobudzenia emocjonalnego wśród autorów opinii i komentarzy on-line, które napisano w językach angielskim i niemieckim. To łącznie ponad 40 tys. wzmianek z okresu od maja do września 2022 roku, którym przyjrzała się nasza sztuczna inteligencja. Wyniki są zaskakujące.
Nie zaskakiwał wysoki poziom natężenia emocji ogólnie pojmowanych jako emocje negatywne poniekąd związane z niepewnością (strach i smutek) czy też neutralne (zaskoczenie i oczekiwanie). Jednak dużym zaskoczeniem było stwierdzenie rosnącego poziomu natężenia emocji pojmowanych jako pozytywne (zaufanie i radość).
Szczegółowa analiza treści wpisów pokazała, że wpisy charakteryzujące się wysokim natężeniem tych korzystnych emocji są wpisami wyrażającymi – ogólnie mówiąc – zadowolenie z kłopotów Credit Suisse. Taki stan rzeczy istotnie oddziaływał na poziom wskaźnika korelacji natężenia emocji i ceny akcji banku.
Badania diad emocji (tworzących się zgodnie z teorią Plutchika) także prowadzi do ciekawych obserwacji, w tym pokazały, jak zmieniało się nastawienie rynku. I tak najsilniej z cenami akcji Credit Suisse korelowały emocje:
- w maju oczekiwania i zaufania – tworzące diadę fatalizmu;
- w czerwcu i w lipcu strachu i smutku – tworzące diadę rozpaczy;
- w sierpniu oczekiwania i smutku – tworzące diadę pesymizmu;
- we wrześniu oczekiwania i wstrętu – tworzące diadę cynizmu.
Wykorzystując analizę współczynnika korelacji Pearsona, zbadano wzajemne oddziaływanie cen akcji oraz natężenia emocji wokół Credit Suisse w internecie.
Credit Suisse. Kurs akcji. Czy czeka nas powtórka z Lehman Brothers?
Analiza pokazała, że zachodził tu rzadki przypadek. Wszystkie emocje (w tym uznawane za pozytywne) korelowały ujemnie z cenami akcji banku. Oznaczało to, że w tym przypadku notowany wzrost natężenia emocji powiązany był ze spadkiem cen akcji. We wrześniu najsilniej z cenami akcji korelowały wstręt i oczekiwanie tworzące – według teorii Plutchika – diadę cynizmu.
Prototyp modelu predykcji cen akcji zasilono danymi finansowymi (ceny akcji) i dotyczącymi natężenia emocji, sentymentu i pobudzenia wokół spółki. Wykorzystano model zbudowany w oparciu o sztuczną sieć neuronową z zastosowaniem BiLSTM (dwukierunkowej długiej pamięci krótkotrwałej).
Wykorzystując nasz model predykcyjny (usługa Sentistocks) uzyskano aż 88% skuteczność przewidywania trendu cen akcji spółki Credit Suisse w badanym okresie. To pokazuje, że potencjalni inwestorzy mogliby z powodzeniem przewidzieć notowania. Wszystko tylko i wyłącznie na podstawie dyskusji w sieci na temat sytuacji finansowej banku.
Inwestorzy pamiętają wielki upadek banku Lehman Brothers. 14 lat temu przyczyniło się to wybuchu globalnego kryzysu finansowego. Czy Credit Suisse czeka ten sam finał? Nie wiadomo. Jednak koszt CDS (ubezpieczenia przed bankructwem) dla tej instytucji zbliżył się do poziomów najwyższych od niemal 15 lat. Sam bank przewiduje wyboiste czasy.
Jak emocje podpowiadają kierunek trendu cen akcji
W ramach Sentistocks stworzono skuteczne modele predykcyjne dla instrumentów z rynku kryptowalut. Modele te wykorzystują zarówno dane finansowe, jak i emotywne dla prognozowania przyszłych cen (kursów). Wysoki poziom skuteczności predykcji opracowywanych przy pomocy naszego narzędzia potwierdza ogromną rolę, jaką odgrywają emocje na rynkach finansowych.