Jak działa nasz Trading Bot
Operacje wykonywane przez bota opierają się na przewidywaniu przyszłego średniego kursu BTC (avg) wykorzystując do tego celu dane z modelu Sentistocks. Zmiany średniego kursu są podstawą do ustalania kursów sprzedaży lub kupna. Operacje sprzedaży albo kupna zależą od aktualnej pozycji bota i przewidywanego trendu przyszłej średniej ceny BTC. Bot inwestuje cały kapitał. Posiada wbudowany mechanizm zabezpieczający przed dużymi stratami, którego poziom zależy od przyjętej strategii. Bot jako narzędzie nie ma mechanizmu – „typowego” short (czyli „pożyczania” BTC na sprzedaż z koniecznością odkupienia). Działanie bota wykorzystuje klasyczne mechanizmy rynku walutowego – to jest wchodzenie w pozycję short na BTC przed przewidywanym spadkiem kursu oraz wchodzenie w pozycję long na BTC przed przewidywanym wzrostem kursu. Dzięki temu realizuje także grę na spadek kursu, oszczędzając prowizje giełdowe związane z shortowaniem.
Dwie podstawowe strategie dla Trading Bota
Opracowaliśmy dwie podstawowe strategie. Przetestowaliśmy je w badaniach historycznych począwszy od 1 stycznia 2021 r.
- Strategia DYNAMIC – działała najlepiej, gdy występuje długoterminowy trend wzrostowy, przerywany ewentualnie stosunkowo krótkimi okresami spadku lub podążania za trendem bocznym. Backtestowy podgląd strategii znajduje się tutaj.
- Strategia CONSERVATIVE – odnosi sukcesy w trendzie spadkowym (chroniła przed znacznymi stratami), notuje także pozytywne wyniki w trendzie wzrostowym i jest pasywna w trendzie bocznym, czekając na wyraźny sygnał do sprzedaży lub kupna. Backtestowy podgląd strategii znajduje się pod tym linkiem.
Wyniki strategii w 2021 roku
Rok 2021 charakteryzował się długookresowym trendem wzrostowym dla BTC. Stąd też zastosowanie strategii Dynamic przyniosłoby zdecydowanie większe zyski (+606%) niż w przypadku wykorzystania strategii Conservative (+176%). Ale i w przypadku tej drugiej strategii zyski możliwe do osiągnięcia byłyby i tak zdecydowanie większe niż przy typowym HODL (+59%). Co ważne, podane wartości to zyski netto, po odliczeniu kosztów obsługi giełdowej.
Która strategia sprawdza się w 2022 roku (do 20 listopada)
Rok 2022 odmiennie od poprzedniego jest rokiem długofalowej, głębokiej zapaści wartości BTC. Dla takiego rynku błędem byłoby stosowanie strategii Dynamic, chociaż wyniki tej strategii (-15%) w porównaniu do HODL (-64%) i tak są korzystniejsze. Dla takiej sytuacji, jaka aktualnie panuje na rynku ewidentnie korzystnym jest zastosowanie strategii Conservative. Dzięki niej nie tylko ochronie podlega zainwestowany kapitał, ale wręcz możliwe są do generowania zyski (+39%).
Dane prezentowane przez Sentimenti ani w całości, ani w części nie stanowią “rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, a także Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Treść nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ww. ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie jest oparta na żadnej metodzie wyceny oraz nie określa ryzyka inwestycyjnego.